时间序列预测模型方法

By admin 2018年8月8日

简介

工夫序列预测是一种史料散布预测。,也称为历史延拓预测法。它是社会经济学的气象的发展审核和正规。,延拓与外推,预测其发展趋势的一种方式。

工夫序列,也称工夫序列、历史情结或静态发展。它是一种总计定量的等于位。,按顺序排的序列数。工夫序列预测法执意经过编制和辨析工夫序列,工夫序列给某物加玻璃的发展审核、方向和趋势,类比或散布,预测下一阶段或下一阶段能够手脚能够到的范围的程度。其满足包罗:搜集与整顿一种社会气象的历史材料;反省和辨别这些标明,数字行;辨析工夫发展,被发现的人社会气象的正常航线随工夫而互换。,排好队伍一种装置;这样地塑造预测了社会气象的期货。。

开动

第一步

史料搜集,加以整顿,编成工夫序列,范围工夫序列绘制总计图。工夫序列辨析通常将自己人能够的以代理商的身份行事归类。,移交的归类方式分为四类:(1)长期趋势;(2)时节互换;(3)盘旋互换;(4)反常互换。

第二的步

辨析工夫序列。工夫序列切中要害每一时间的数值都是由许许多多清楚的的以代理商的身份行事同时产生功能后的复杂的结实。

第三步

被发现的人时节性工夫序列和反常常变的长期趋势(t),并选择任一相近的数学塑造来表现它们。关心数学塑造切中要害未知决定因素,运用正确的的技术方式寻觅其等于。

四个步

应用工夫序列标明寻觅长期趋势、时节性和反常性互换的数学塑造,就可以应用它来预测期货的长期趋势值T和时节变化值s,反常互换值I在能够健康状况下的预测。于是应用以下方式计算期货工夫序列的预测值:

加图案t s i= y

乘性模T xsxi= y

以防反常互换的预测值很稀薄的到,只要长期趋势和时节互换的预测值,结果积和或两者都积和是t的预测值。。以防经济学的气象心不在焉时节性互换,或许心不在焉使驻扎I,长期趋势的预测值是工夫序列的预测值。,也执意说,t= y。但请留意,这种预测只给某物加玻璃了期货气象的趋势。,甚至是精密的趋势线也在留心年头上起功能。,它本质上正确的任一调和值。,实践值将环绕它往复地旋转。。

归类

工夫序列预测方式可用于过了一阵子、中长期预测。范围清楚的的标明辨析方式,也可以分为:简略阶次调和法、额外的阶次调和法、酒调和法、额外的酒调和法、趋势预测法、商标变缓和法、时节趋势预测方式、交易经济周期预测方式等。。

造成

经用的工夫序列塑造是Arima。

自回归整合酒调和塑造称为自回归塑造。 Integrated Moving Average Model,有马简明新闻),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年头初高处一著名工夫序列预测方式[1] ,因而它也高压地带箱詹金斯塑造。、博克斯- Jenkins Fa。内侧的,ARIMA(P),d,Q)称为特意的自回归滑动调和塑造,AR是自回归的, P是自回归项; MA是酒调和线,Q是酒调和停止控告数,D是工夫序列到达呆若木鸡的时的次数。。同样ARIMA塑造,它是指将非镇定工夫序列转变为镇定工夫SE。,于是将因变数仅对它的滞后值于是随机错误项的时值和滞后值停止回归所优美的体型的塑造。ARIMA塑造是因为原始序列如果不变和,包罗酒调和审核(MA)、自回归审核(AR)、自回归滑动调和审核(ARMA)与有马审核。

ARIMA塑造的根本思惟是:跟随工夫的越过,预测的标明序列将被意见是任一随机变数。,应用数学塑造来相近序列。。一旦塑造被辨别,它就可以预测过来的等于。。近代的总计方式、在一定程度上,计量经济学的塑造可以帮忙商号预测期货。。

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